Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università degli Studi di Siena.

Attualmente è Model Risk Manager della Funzione di Validazione di secondo livello in un primario gruppo bancario internazionale.

Ha una lunga esperienza in ambito bancario, dove ha maturato conoscenze nel Risk Management, con particolare riferimento alle tematiche prudenziali dell’Accordo di Basilea oltre che alla stima dei modelli regolamentari per la gestione del rischio di credito

Ha pubblicato su Rivista Bancaria, Minerva Bancaria, “La stima della esposizione al default: una guida sui principali requisiti normativi alla luce del TRIM”, Nov.-Dic.2017, N.6 e

“La nuova definizione di default: principali novità normative, processo di implementazione e possibili effetti”, Gen.-Feb.2019, N.1