Un nuovo database per prevedere le sanzioni alle banche

di Chiara Guerello, Pina Murè, Natasha Rovo, Marco Spallone

Gli stress test sono stati introdotti e concepiti come uno strumento trasparente e complementare, piuttosto che sostitutivo, rispetto all’ampio spettro di strumenti già in dotazione alle autorità di vigilanza. In quest’ottica, l’analisi dell’attività sanzionatoria, quale strumento integrativo dell’attività regolamentare, permette di dare una valutazione delle pratiche già consolidate, con rispetto a queste novità. Di quest’ultima, infatti, è possibile fornire una valutazione estremamente completa, anche alla luce della coerenza con i risultati degli stress test.

Per comprendere l’efficacia dell’azione di vigilanza e gli effetti sulle strategie delle banche, si è costituito, presso il CASMEF, un Osservatorio Permanente, che si fonda sulla costruzione di un nuovo databasecomprensivo delle informazioni riguardanti le sanzioni irrogate alle banche italiane da parte di Banca d’Italia e CONSOB tra il 1998 e il 2015.

Prendendo spunto dalle riflessioni sulla trasparenza dei bollettini di vigilanza, attraverso un aggiornamento e rielaborazione di questa ricerca, intendiamo sviluppare e testare un modello previsionale della probabilità di sanzione. Lo studio riguarda un campione pari a circa la metà delle banche italiane, con la sola esclusione delle banche di credito cooperativo. Il periodo di analisi è limitato all’intervallo 2008-2014.

Il testo è tratto dall'articolo pubblicato su:
vai all'articolo acquista il fascicolo

I nostri Partner

 Banca Profilo
 Cnpdac
 Deutsche Bank Asset Management
 EY
 Mercer
 Oasi

Vuoi rimanere aggiornato?

Iscriviti alla nostra Newsletter

Riceverai soltanto comunicazioni in seguito alla tua sottoscrizione. Potrai modificare le tue preferenze in qualsiasi momento.

Siamo anche:

logo Rivista Bancaria logo Editrice Minerva Bancaria logo Collana MOA logo Economia Italiana